分会场报告
第一分会场：金融工程
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
Pricing a European Call Option with A Linear Constraint on Holding the Underling Asset Based on Fractional Brownian Motion |
Meng Li, |
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13:50-14:10 |
奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的外商投资决策问题研究 |
费为银，夏登峰， |
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14:10-14:30 |
奈特不确定下带有通胀的养老金最优投资策略研究 |
费为银，姚远浩， |
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14:30-14:50 |
基于Copula双变量模拟的COCO债券定价 |
李 平，尹菁华 |
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14:50-15:10 |
不确定随机金融市场的欧式期权定价 |
刘维奇，张志强 |
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15:10-15:30 |
基于模拟交易平台的改进动态IS算法交易策略 |
罗启轩，李汉东 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
信用贷款中反向CDS协议的设计和定价研究 |
庞素琳，王 立 |
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16:10-16:30 |
IPO定价制度市场化改革：基于询价对象范围、配售比、锁定期的视角 |
彭志胜，宋福铁 |
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16:30-16:50 |
基于极值理论的股指期货保证金设定研究——从绝对水平和多空不对称性的视角 |
宋 军，朱子川 |
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16:50-17:10 |
保本型股权挂钩结构性产品的定价研究 |
孙 伟，曹 洁， |
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17:10-17:30 |
基于长期投资视角的动态套期保值策略——以原油期货组合为例 |
尹力博，韩立岩 |
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17:30-17:50 |
基于蒙特卡罗模拟的CDO定价 |
张峻嘉，马卫锋， |
第二分会场：金融风险管理（一）
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
The Valuation of CCIRS with A Special Item |
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13:50-14:10 |
Utility Indifference Valuation of Corporate Bond with Rating Migration Risk |
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14:10-14:30 |
Structure Model of Corporate Bond Credit Rating Migration Risk |
Jin Liang, Yuejuan Zhao, |
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14:30-14:50 |
已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于市场组合 |
陈国进，刘晓群， |
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14:50-15:10 |
基于CVaR的基金业绩测度研究 |
黄金波，李仲飞， |
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15:10-15:30 |
HAR-RV-EMD-J模型及其在金融资产波动率预测中的应用 |
龚 旭，文凤华， |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
基于Probit回归的小型非工业企业债信评级模型及实证 |
迟国泰，张亚京， |
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16:10-16:30 |
基于障碍期权的信贷类理财产品信用风险研究 |
冯 玲，黄荔莉 |
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16:30-16:50 |
具有风险分散效应的DEA模型及其在基金多期绩效评价中的应用 |
林瑞跃，陈志平 |
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16:50-17:10 |
风险度量新方法SaVaR——基于风险溢出调整的视角 |
刘 扬，刘向丽 |
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17:10-17:30 |
使用Logistic回归对企业信用评级的实证研究 |
牟 刚，袁先智 |
第三分会场：金融风险管理（二）
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
期货市场信用交易与担保制度研究 |
蒋婷婷，袁先智， |
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13:50-14:10 |
隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗？ |
马 锋，魏 宇， |
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14:10-14:30 |
股票市场与货币政策的互动关联：股指期货推出前后的比较研究 |
寇明婷，杨海珍 |
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14:30-14:50 |
Explicit Formulas for Pricing CLNs with Counterparty Risk under Reduced-form Framework |
Lei Ge，Xiaosong Qian Xingye Yue |
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14:50-15:10 |
银行系统性风险的分布式预警策略 |
隋 聪，王宗尧 |
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15:10-15:30 |
基于动态最优控制的MBS偿付风险研究 |
王 刚，孟令杰 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
On a Correlated Risk Model with Thinning and Regime Switching Dependence |
Guanqing Wang，Guojing Wang，Hailiang Yang |
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16:10-16:30 |
小微企业信贷评级模型研究——基于Logistic回归与神经网络的比较 |
肖斌卿，余 哲， |
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16:30-16:50 |
产权性质、股票流动性与股价崩盘风险 |
熊家财，苏冬蔚 |
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16:50-17:10 |
基于AR-GARCH-CoVaR模型的中国上市银行系统性风险度量 |
杨 皓，韩洪涛， |
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17:10-17:30 |
我国资产证券化条件下金融风险理论研究 |
姚丹丹 |
第四分会场：计算实验金融
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
On the Information Quality of Sell-side Securities Analysts Research Reports |
Kai Dong, Wei Zhang Xiong Xiong, Feng He |
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13:50-14:10 |
Patriotic Bias, Political Uncertainty and Stock Returns |
Xiong Xiong, Dehua Shen, |
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14:10-14:30 |
中小板交易异动停牌制度有效性研究 |
陈舒宁，张 维， |
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14:30-14:50 |
基于高频数据的中国股票市场波动率预测模型比较研究 |
秦健寒，李汉东 |
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14:50-15:10 |
Double Heston Stochastic Volatility and Jump-diffusion Dynamics: A Good Financial Model or Not? |
孙有发 C.W. Oosterlee |
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15:10-15:30 |
基于粒子群优化的关联维计算方法 |
王旭东，惠晓峰 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
股指期货市场稳定性与涨跌幅制度：基于计算实验方法的研究 |
熊 熊，丁 楠， |
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16:10-16:30 |
基于计算实验金融的股指期货交易策略评测 |
熊 熊，闫晓聪， |
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16:30-16:50 |
基于区间型数据的金融时间序列预测研究 |
杨 威，韩 艾， |
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16:50-17:10 |
Market Reaction to Internet News: Information Diffusion and Price Pressure |
Yongjie Zhang，Weixin Song，Dehua Shen，Wei Zhang |
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17:10-17:30 |
Heterogeneous Agents and Housing Prices |
Min Zheng |
第五分会场：资产定价
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
偏度风险溢酬：特征和信息含量 |
陈 蓉，廖木英， |
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13:50-14:10 |
股票收益反转效应及与买卖价差关系研究 |
董晨昱，刘维奇， |
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14:10-14:30 |
中国股票市场的“特质性波动率之谜”：解释变量和评价 |
康 辰，王小华， |
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14:30-14:50 |
大笔交易、信息不对称与交易信息含量——基于中国证券市场的分析 |
潘宁宁，朱宏泉 |
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14:50-15:10 |
自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用 |
刘晓倩，周 勇 |
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15:10-15:30 |
具有跳跃的金融市场微观结构模型及实证研究 |
刘志东，黄雨婷 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
公司债券市场流动性衡量的维度效应 |
闵晓平，罗华兴 |
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16:10-16:30 |
交叉持股、实物期权与股票收益——基于社会网络的视角 |
沙浩伟，曾 勇 |
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16:30-16:50 |
ARIMA模型的优化及其在鸡蛋期货价格预测中的应用 |
汪 蓉，袁先智 |
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16:50-17:10 |
基于复杂关联结构的中国股票市场波动分析——以上证100成份股为例 |
王辉坡 |
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17:10-17:30 |
误定价还是“特质波动率之谜”？ |
邢红卫，张信东 |
第六分会场：宏观金融（一）
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
金融抑制、银行业结构和竞争 |
傅利福 |
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13:50-14:10 |
我国住房市场价格联动与波动溢出效应研究 |
龚 朴，翁应良 |
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14:10-14:30 |
湖南省金融支持高新技术产业发展不适应的表现及对策建议 |
黄 明，苏晓凤 |
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14:30-14:50 |
政策不确定性影响下的可再生能源电力投资的实物期权策略研究 |
李 庆，葛翔宇， |
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14:50-15:10 |
经济政策不确定性与企业现金持有策略——基于中国经济政策不确定指数的实证研究 |
李凤羽，史永东， |
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15:10-15:30 |
中国股票市场IPO询价制度与财富分配效应——兼论询价制度改革的有效性 |
李心丹，俞红海， |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
金融学研究知识图谱分析 |
芦彩梅，李培凤 |
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16:10-16:30 |
基于IFB全球经济模型改进下的中国利率规则模型构建的实证研究 |
王春峰，曲 彬 |
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16:30-16:50 |
城市立交噪声对周边房产价值影响的评价模型与实证研究 |
吴新骍，杨 明， |
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16:50-17:10 |
产品扩散定价模型与房地产资产定价 |
夏楚豪，易 江 |
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17:10-17:30 |
信贷技术与农户贷款可得性——来自江苏泗阳农商银行阳光信贷工程的证据 |
肖斌卿，吴昊峻， |
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17:30-17:50 |
银行间市场与资本市场流动性的相依性分析 |
陈守东，章 秀 |
第七分会场：宏观金融（二）
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
基于系统动力学的我国融资结构仿真研究 |
董 志，李秀婷， |
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13:50-14:10 |
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究 |
冯 玲，冯硕硕 |
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14:10-14:30 |
欧债危机对亚洲股票市场的金融传染——基于结构突变的动态条件相关系数 |
黄文彬，严佳佳， |
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14:30-14:50 |
基于流动性配置的银行间系统性风险传播模拟 |
李 江，李红刚 |
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14:50-15:10 |
Public officials’ Money laundering Path Selection and Its Regulation under Different Influencing Factors |
Qiongjie Li， |
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15:10-15:30 |
基于VAR_GARCH-M_BEKK模型的我国金融市场间风险传染的实证分析 |
孙彦林，陈守东 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
中国异常资金流动水平控制研究 |
薛耀文，张云香， |
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16:10-16:30 |
金融形势指数冲击通货膨胀了吗？ |
杨俊仙，朱婷婷 |
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16:30-16:50 |
金融监管与传染性金融系统风险 |
王之博，禹久泓 |
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16:50-17:10 |
移动支付能够有效促进农村包容性金融发展吗？——基于肯尼亚 M-PESA 的答案 |
张彤进 |
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17:10-17:30 |
国际有色金属价格的“中国因素”分解及其变动趋势 |
朱学红，谌金宇， |
第八分会场：行为金融与公司治理
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时 间 |
报告题目 |
报告人 |
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13:30-13:50 |
基于连续时间框架的动态异质情绪资产定价模型研究 |
曾 燕，康俊卿， |
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13:50-14:10 |
投资者情绪影响交易量：一个网络论坛文本分析的证据 |
董大勇，赖娟娟， |
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14:10-14:30 |
异质信念下联结权益的结构性产品定价 |
冯 玲，肖 莹 |
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14:30-14:50 |
投机者的耐力与市场稳定 |
胡卫纲，冯 芸 |
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14:50-15:10 |
机构投资者、代理成本与公司价值——基于随机前沿模型及门槛回归的实证分析 |
史永东，王谨乐 |
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15:10-15:30 |
政府监管、公司治理与环境信息披露 |
苑泽明，李海芹 |
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15:30-15:50 |
茶 歇 |
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15:50-16:10 |
我国银行治理特征与银行稳健性的关系研究 |
陈守东，张丁育 |
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16:10-16:30 |
资产增长度量指标新论——经营资产增长率指标的提出与实证分析 |
张腊凤，刘维奇 |
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16:30-16:50 |
金字塔结构下企业集团的支撑效应——来自中国集团上市公司盈利公告效应的经验研究 |
甄红线，杨慧芳， |
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16:50-17:10 |
公司治理、治理环境与使用外汇衍生品的溢价效应 |
郑建明，郑莉莉， |
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17:10-17:30 |
基于交易博弈模型的投资者处置效应实证研究 |
朱伟骅，武自强， |