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组别 |
作者 |
题目 |
证书编号 |
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1 金融工程 |
尹力博 韩立岩 |
基于长期投资视角的动态套期保值策略——以原油期货组合为例 |
fserm201401 |
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李 平 尹菁华 |
基于Copula双变量模拟的COCO债券定价 |
fserm201402 |
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庞素琳 王 立 |
信用贷款中反向CDS协议的设计与定价研究 |
fserm201403 |
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费为银 夏登峰 唐仕冰 |
奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的外商投资决策问题研究 |
fserm201404 |
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2 金融风险管理（一） |
迟国泰 张亚京 石宝峰 |
基于Probit回归的小型非工业企业债信评级模型及实证 |
fserm201405 |
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陈国进 刘晓群 谢沛霖 赵向琴 |
已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于市场组合 |
fserm201406 |
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Huaying Guo Jin Liang Zheng Gong Bohan Ding |
The Valuation of CCIRS with A Special Item |
fserm201407 |
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牟 刚 袁先智 |
使用Logistic回归对企业信用评级的实证研究——大数据在企业实践中的应用 |
fserm201408 |
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3 金融风险管理（二） |
隋 聪 王宗尧 |
银行系统性风险的分布式预警策略 |
fserm201409 |
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马 锋 魏 宇 黄登仕 庄晓洋 |
隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗？ |
fserm201410 |
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肖斌卿 余 哲 杨 旸 |
小微企业信贷评级模型研究——基于Logistic回归与神经网络的比较 |
fserm201411 |
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4 计算实验金融 |
陈舒宁 张 维 金 曦 何 枫 |
中小板交易异动停牌制度有效性研究 |
fserm201412 |
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杨 威 韩 艾 汪寿阳 |
基于区间型数据的金融时间序列预测研究 |
fserm201413 |
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Youfa Sun C.W. Oosterlee |
Double Heston Stochastic Volatility and Jump-diffusion Dynamics: A Good Financial Model or Not? |
fserm201414 |
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Yongjie Zhang Weixin Song Dehua Shen Wei Zhang |
Market Reaction to Internet News: Information Diffusion and Price Pressure |
fserm201415 |
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Min Zheng |
Heterogeneous Agents and Housing Prices |
fserm201416 |
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5 资产定价 |
陈 蓉 廖木英 徐婉菁 |
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾市场的数据 |
fserm201417 |
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董晨昱 刘维奇 Weimin Liu 王 钰 |
股票收益反转效应及与买卖价差关系研究 |
fserm201418 |
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刘晓倩 周 勇 |
自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用 |
fserm201419 |
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6 宏观金融（一） |
李凤羽 史永东 杨墨竹 |
经济政策不确定性与企业现金持有策略——基于中国经济政策不确定指数的实证研究 |
fserm201420 |
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夏楚豪 易 江 |
产品扩散定价模型与房地产资产定价 |
fserm201421 |
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7 宏观金融（二） |
薛耀文 张云香 薛佳琦 李江涛 |
中国异常资金流动水平控制研究 |
fserm201422 |
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董 志 李秀婷 董纪昌 汪寿阳 |
基于系统动力学的我国融资结构仿真研究 |
fserm201423 |
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冯 玲 冯硕硕 |
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究 |
fserm201424 |
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李 江 李红刚 |
基于流动性配置的银行系统性风险研究 |
fserm201425 |
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8 行为金融与公司治理 |
张腊凤 刘维奇 |
资产增长度量指标新论——经营资产增长率指标的提出与实证分析 |
fserm201426 |
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曾 燕 康俊卿 陈树敏 |
基于连续时间框架的动态异质情绪资产定价模型研究 |
fserm201427 |